Guide till handelssystemutveckling. Den fortsatta utvecklingen av teknisk analysprogramvara har förenklat skapandet av datorautomatiserade handelssystem. Vissa system genererar bara signalerna för näringsidkaren att följa, medan andra placerar handeln på marknaden på uppdrag av näringsidkaren. Att kunna programmera din favorit handelsplattform är bara början. Du måste ha ett ramverk för att testa dina handelsteorier för att vara säker på att lönsamma backtests inte bara är på grund av tur, utan är resultatet av robust modellering av marknadsförandet. Denna serie Av artiklar kommer att presentera ett förenklat tillvägagångssätt för att utveckla ett handelssystem för detaljhandeln valutamarknaden Systemutvecklingsverktyget vi ska använda kommer att vara MetaTrader 4 MT4, även om de presenterade idéerna och processen gäller för ett brett spektrum av mjukvaruplattformar. Metoden kommer att omfatta allmänna begrepp Riktade till den första systemhandlaren När vi tar genvägar för lämplighet, hänvisar vi läsaren till ytterligare reso Urser för mer djupgående information. Det finns fem olika faser i handelssystemutvecklingen. Steg 1 Utveckla marknadsmodellen och det grundläggande automatiserade systemet Det grundläggande automatiserade systemet implementerar denna modell men innehåller inte stoppförluster eller resultatmål Grundsystemet är för Det enda syftet med att samla in data för statistisk analys som användes i senare utvecklingsfaser. Fas 2 Riskhantering den första stoppförlusten ISL Med hjälp av de data som samlats in i fas 1 och baserat på den statistiska analysen av den data lägger vi till en ISL i handelsstrategin Vi använder optimering för att hitta en stoppförlustparameter som passar våra behov. Vi kommer att använda framåtriktad analys för att testa den här versionen av systemet. Fas 3 Resultatförvaltning Resultatmål PT Som i fas 2 använder vi statistisk analys av våra data Att införliva ett vinstmål i systemet Återigen använder vi optimering för att hitta ett lämpligt vinstmål och använd sedan framåtriktad analys för att testa denna version av syste M. Phase 4 Pengahantering handelsstorleksalgoritmen TSA Denna fas beror inte på de uppgifter som samlats in i fas 1 i stället kommer vi att integrera den populära fasta fraktionen handelsstorleksmetoden för att bestämma hur många partier som allokeras till varje handel Populär handelslitteratur är Fylld med råd för att begränsa risken för handeln inom ett intervall från 1 till 3 av kontoinnehållet. Vi ska köra vår optimering med hjälp av dessa procentsatser och sedan återigen använda framåtriktad analys för att testa den här versionen av systemet. Sammanlagt, fas 2 Genom 4 omfattar handelshantering men det finns ytterligare ett kritiskt steg. Fas 5 Monte Carlo-analysen många handelsmän slutar efter fas 4 Men vår testning är inte färdig vid den tidpunkten och systemet är inte redo för utplacering om det är lönsamt Trots vår promenad - föranalys kan vi inte vara säkra på att våra resultat inte beror på lycka. Med andra ord kan vår modell kanske inte beskriva marknadsbeteendet, exakt positiva resultat kan ha gynnats av env Ironment vars prishöjning just hände med vår logiska Monte Carlo-analys kommer att hjälpa till att avgöra om vår modell lyckades på grund av lyckans slumpmässighet eller dess förmåga att identifiera och utnyttja ett verkligt marknadsmönster. Denna artikel kommer att omfatta fas 1 efterföljande artiklar kommer att täcka fas 2 Genom 5.Om författaren. Neil Rosenthal är en pensionär tandläkare som handlar eget konto. Han är också en erfaren datorprogrammerare. Han kan nås på. Design ditt handelssystem i 6 steg. Huvudfokusen på denna artikel är att vägleda dig genom Processen med att utveckla ditt eget Forex trading system Medan det inte tar lång tid att komma på ett system, tar det lite tid att göra ett omfattande test. Så var tålmodig i längden kan ett bra Forex trading system potentiellt göra dig mycket Av pengar. Steg 1 tidsram. Det första du behöver bestämma när du skapar ditt system är vilken typ av valutahandlare du är. Är du en daghandlare eller en gungare? Gillar du att titta på diagram varje dag? Y varje vecka, varje månad eller till och med varje år Hur länge vill du hålla fast vid dina positioner. Detta hjälper dig att bestämma vilken tidsram du ska använda för att handla. Även om du fortfarande tittar på flera tidsramar blir det Huvudtid som du ska använda när du letar efter en handelssignal. Steg 2 Hitta indikatorer som hjälper till att identifiera en ny trend. Eftersom ett av våra mål är att identifiera trender så tidigt som möjligt bör vi använda indikatorer som kan uppnå detta. Flyttande medelvärden är en Av de mest populära indikatorerna som handlarna använder för att hjälpa dem att identifiera en trend. Specifikt kommer de att använda två glidande medelvärden en långsam och en snabb och vänta tills den snabba korsar över eller under det långsamma. Detta är grunden för det som kallas Ett glidande medelvärdeövergångssystem. I sin enklaste form är rörliga genomsnittliga övergångar det snabbaste sättet att identifiera nya trender. Det är också det enklaste sättet att upptäcka en ny trend. Naturligtvis finns det många andra sätt för valutahandlare spotttrender, men glidande medelvärden är o Ne det enklaste att använda. Steg 3 Hitta indikatorer som hjälper BEKÄMPA trenden. Vårt andra mål för vårt system är att kunna undvika whipsaws, vilket betyder att vi inte vill fånga sig i en falsk trend. Så här gör vi det här Är genom att se till att när vi ser en signal för en ny trend kan vi bekräfta det med hjälp av andra indikatorer. Det finns många bra indikatorer för att bekräfta trender, men Pipsurfer gillar verkligen MACD Stochastic och RSI. När du blir mer bekant med olika indikatorer, Du kommer att hitta de som du föredrar framför andra och kan införliva dem i ditt system. Steg 4 Definiera din Risk. När du utvecklar ditt Forex trading system är det mycket viktigt att du definierar hur mycket du är villig att förlora på varje handel. Inte många Människor gillar att prata om att förlora men i själva verket tänker en bra handlare om vad han eller hon kan förlora innan han tänker på hur mycket han eller hon kan vinna. Mängden du är villig att förlora kommer att vara annorlunda än alla andra. Du måste Bestämma hur Mycket utrymme är tillräckligt för att ge din handel lite andningsutrymme, men samtidigt riskerar du inte för mycket på en handel. Du lär dig mer om pengarhantering i en senare lektion. Pengarhantering spelar en stor roll i hur mycket du borde riskera i en Single trade. Step 5 Definiera poster Exits. Once du definierar hur mycket du är villig att förlora på en handel, är ditt nästa steg att ta reda på var du kommer in och ut en handel för att få mest vinst. Vissa människor gillar att Ange så snart alla indikatorerna matchar och ge en bra signal även om ljuset inte har stängt. Andra gillar att vänta tills ljuset är slut. En av valutahandlareens bloggare här i Pip Surfer anser att det är bäst att Vänta tills ett ljus stängs innan du går in. Han har varit i många situationer där han kommer att ligga i mitten av ett ljus och alla indikatorer matchar sig, bara för att finna det när ljuset har stängt, har handeln helt vända sig om honom. Det är bara en fråga om handelstyp Vissa människor är Mer aggressiv än andra och du kommer så småningom ta reda på vilken typ av näringsidkare du är. För utgångar har du några olika alternativ Ett sätt är att spåra ditt stopp, vilket betyder att om priset rör sig till din fördel med X-belopp flyttar du din Stoppa med X-beloppet. Ett annat sätt att avsluta är att ha ett bestämt mål och avsluta när priset träffar som riktar sig. Hur du beräknar ditt mål är upp till dig Vissa väljer stöd och motståndsnivåer som deras mål. Övriga väljer bara att gå för Samma mängd pips på varje handel Men du bestämmer dig för att beräkna ditt mål, bara se till att du håller fast vid det. Lämna aldrig tidigt oavsett vad som händer. Ställ dig på ditt handelssystem. Efter allt har du utvecklat det. En gång kan du avsluta Är att ha en uppsättning kriterier som när de träffas skulle signalera dig att gå ut. Till exempel kan du göra det en regel att om dina indikatorer råkar återgå till en viss nivå, skulle du gå ur handeln. Steg 6 Skriv Ner dina systemregler och FOLLOW IT. This är den mest importan T steg att skapa ditt handelssystem Du måste skriva ner ditt handelssystem regler och följ alltid det. Disciplin är en av de viktigaste egenskaperna en näringsidkare måste ha, så du måste alltid komma ihåg att hålla fast vid ditt system Inget system kommer någonsin att fungera för dig Om du inte håller fast vid reglerna så kom ihåg att vara disciplinerad. Åh ja, nämnde du att du alltid borde hålla fast vid dina regler. Hur man testar ditt Forex Trading System. Det snabbaste sättet att testa ditt system är att hitta en kartläggningsprogram Paket där du kan gå tillbaka i tiden och flytta diagrammet framåt ett ljus i taget När du flyttar ditt diagram framåt ett ljus åt gången kan du följa reglerna för ditt handelssystem och ta hand om dina affärer. Anteckna din handelsrekord och BE HONEST med dig själv Spela in dina vinster, förluster, genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust Om du är nöjd med dina resultat så kan du fortsätta till nästa steg av testhandeln live på ett demokonto. Beställ ditt nya system live på ett demokonto för Minst två Månader Detta kommer att ge dig en känsla för hur du kan handla ditt system när marknaden rör sig. Lita på oss, det är väldigt annorlunda att leva än när du återförsöker. Efter två månaders handel lever du på ett demokonto, så ser du om din Systemet kan verkligen stå på marken Om du fortfarande får bra resultat kan du välja att handla ditt system live på ett verkligt konto. Vid denna punkt borde du känna dig säker på ditt valutahandel och känna dig bekväm med att ta handlar Utan tvekan. Här är några böcker om du vill få djupare inbyggnadssystem algoritmer får en liten kredit från alla inköp via Amazon-länkarna ovan för att hjälpa till att stödja det fria innehållet och funktionerna på vår webbplats. Spara dina framsteg genom att logga in och Markerar lektionen fullständigt.5 Steg för att utveckla ett handelssystem.07 01 2013 6 00 EST. It tar tid och erfarenhet att bygga ett framgångsrikt handelssystem som kan skapa konsekvent lönsamma affärer, men Alexander Nekri Tin listar de första stegen nedan för att komma igång.1 Backtestning Varje handelssystem måste ha en kant Kanten är vad som ska göra ditt system positivt. Med andra ord måste det vara lönsamt på lång sikt Vi kommer att gå in i Beräkningarna och vanliga missuppfattningar om förväntan senare Men för nu är det bara viktigt att förstå att en kant borde ideellt göra systemet lönsamt på lång sikt och göra dig mer sannolikt att tjäna pengar än att förlora pengar över en stor noggrann samplingsstorlek av affärer. 2 Indikator Samlinjäritet Vid val av en kant är det mycket viktigt att inte överoptimera eller anpassa data. Ett vanligt misstag som människor gör när man utvecklar ett system använder två liknande eller bekräftande indikatorer och optimerar dem. Detta gör att systemet ser bra ut Historiskt sett kommer emellertid systemet inte att fungera lika bra i framtiden. Indikatorer är nedbrutna i fem typer. Exempel på varje indikatortyp Trend Moving-medelvärden, volymvolym för volymen ADX, ackumulat Jonfördelning överköpt överskott CCI, RSI Momentum Stochastics, förändringshastighet Volatilitet Bollinger Bands, Keltner Bands.3 System Robustness Det är också viktigt att kanten är robust Ett system är robust när det upprätthåller positiv förväntning Systemet ska testas på en upp, Ner och sidled Förflyttning Många trend-efterföljande system fungerar bra när instrumentet trender men det går inte lika bra när instrumentet befinner sig i en sidovägsperiod Det är avgörande att perioden tas med i beräkningen vid återprövning.4 Belopp till Back - Test Jag rekommenderar omprövning på minst 2000 barer Om du testar ett system på de dagliga diagrammen rekommenderar jag att du använder 10 år På dagskartorna rekommenderar jag att du testar systemen så långt tillbaka som din dataleverantör tillåter Detta är vanligtvis sex månader till ett år.5 Tillbaka Testprogram Det är viktigt att använda professionell nivå programvara med back-testing kapacitet när du utvecklar ditt system För att nämna några MetaStock, MetaStock Toolkit TradeStat Ion. Please aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus.
No comments:
Post a Comment